美股开户期权投资 不再被忽悠（十三）
比率跨期价差 卖出一定数量的近期看涨期权，再买入数量较少的中远期看涨期权，因为卖出的比买入的看涨期权多 哪其中就包含裸期权，同时在建立这种价差时会有收入，如果股票到期时没有上涨到行权价之上 也会有盈利，但是因为有裸期权 所以质押要求会很高。 来举例：xyz股票45，4月50看涨卖1，7月50看涨卖1.5，如果是用牛市跨期价差来进行投资哪就是：卖出4月50的同...
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为什么卖看跌期权没有跌到行权价却有浮亏？
31. 为什么在卖put看跌期权的时候，没有跌到行权价却有浮亏？ 这个就是期权的盘中损益特性，在盘中和到期的损益完全不同，因此作为卖方，时间是好朋友，如果熬到时间没有打到行权价，那么就收获了全部的权利金。可以看一下图片方便理解，虚线部分是到期损益，蓝色，绿色，红色是盘中根据IV(波动率)变化的损益。盘中动一动会有浮亏，但是到期之后只要没跌破就收获了全部权利金。...
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期权投资 不再被忽悠（十二）
蝶式价差是一个中性价差，认为标的股票在到期时不涨也不跌 即可达到最大盈利，缺点就是手续费昂贵 风险和盈利都有限，优点就是这个策略只需要小额的投资。 一个蝶式价差有3个行权价 4手期权，包括买入1手行权价最低的看涨，卖出2手中间行权价的看涨，再买入1手行权价最高的看涨期权 举例：按12买入1手7月50看涨，按6卖出2手7月60看涨，再按3买入1手7月70看涨，...
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期权投资 不再被忽悠（十一）
今天给大家介绍“跨期价差” 也叫时间价差，是卖出一手近期期权 同时买入一个更远期的期权 两个期权行权价相同，这就是水平价差，盈利的秘诀是：时间对近期期权价值的侵蚀速度要比对远期期权块，例如：4月50看涨（3个月）价格5，7月50看涨（6个月）价格8，卖出4月的买入7月的，等到3个月后4月期权到期时 股票价格还是50块钱没有变化，哪之前4月50的看涨期权价格就...
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老虎证券感恩节活动，送TTTN
1活动规则 1、活动时间： 2018年11月14日00:00:00至2018年11月30日23:59:59； 2、获得奖励： 活动期间，用户在老虎证券首次存入资金且在3000美元以上（或等值港币），即可获得1股老虎互联网ETF（代码:TTTN），每位用户仅可获得一次奖励； · 环球账户存入资金的用户，所获得的奖励为1股老虎互联网ETF（代码:TTTN）的等值现...
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期权投资 不再被忽悠（九）
看涨期权价差策略的介绍： 在价差交易中 买入一个期权同时再卖出另一个期权，两个期权的标的物相同，两个期权都是看涨期权，通过卖出的期权来减少买入期权的风险 所有的价差都属于三个类别：垂直的 水平的 对角的 垂直就是到期日相同 但是行权价不同 水平就是行权价相同 到期日不同 对角就是垂直和水平相结合的 在后面讨论的价差都是主流的价差策略 价差的两条腿都是开仓交易...
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价值投资系列（十一）看准先机，从容进退
41968年道琼斯工业指数在年初短暂下跌后再次回升，按照年末数据计算道指当年上涨7.7%，这一年巴菲特创造了收益记录，当年上涨58.8%。 巴菲特对这个结果的评价是纯属偶然，这相当于你从一副扑克牌中随机抓取了13张牌，发现他们都是黑桃。 一、平衡的业绩 之前的读后感曾提到将减少对巴菲特整体业绩的评价，因为读后感的目的是为了学习，而不是为了吹捧巴菲特。 因此尽管...
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老虎证券期权，窝轮，牛熊证问卷测试上线
1因为很多新手用户上来就直接交易这类风险大的品种，故此老虎上线了问卷测试，测试通过了才能交易。 好像要100分才能通过。不过我随便全部选错误，竟然能得70分，呵。 共10道题让你答，随便答肯定通不过的，答案也没有，题随机的，还是老实学习相关知识后，再玩吧。
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期权投资 不再被忽悠（八）
卖出看涨期权比率 投资者持有100股股票 卖出了2手看涨期权 就叫做“卖出看涨期权比率”（ratio call writing）是混合有备兑和裸卖的一种策略 这种策略最大的问题就是 既有备兑的下行风险 又有裸卖的上行风险，如果标的股票的价格保持不动 哪这种策略的盈利要大的多，所以这种策略要求对标的股票的前景保持中立，也就是说卖出的行权价最接近当前股票价格的看...
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期权投资 不再被忽悠（七）
今天给大家讲一下 没有备兑的情况下 卖出看涨期权 也就是裸体卖的情况 卖出裸看涨期权 60-70%的期权在到期时都有一定的价值（至少半点）有价值的到期期权数量要比无价值的到期期权数量多的多 卖出裸看涨期权与卖空股票不同，卖空股票潜在收益更高，但是卖出看涨期权在股价相对稳定的情况下更好，当卖空股票赔钱时 卖出看涨期权有可能盈利 例如股价是50 按5卖出看涨期权...
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