tiger trade老虎证券再增美国牌照
1US TIGER SECURITIES, INC. 是美国金融业监管局(FINRA)、美国证券投资者保护公司(SIPC)认证会员，受到美国FINRA和美国证监会(SEC)监管。 注册地址: 1129 Northern Blvd., Suite 404, Manhasset, NY 11030 USA 加上之前的新西兰牌照 Top Capital Partne...
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2018年11月的文章
1期权投资 不再被忽悠（十四）
反向跨期价差：在反向的跨期价差中交易者卖出长期看涨 买入短期看涨，这种反向跨期的盈利需要分两种情况 第一：股票价格在之后大幅下跌 第二：隐含波动率减小（期权价格肯定下跌了），来举例：目前是4月份 xyz的股价是80，xyz7月80看涨卖7，12月80看涨卖12，那么卖出12月看涨 买入7月看涨来建立反向跨期，可以得到5点收入，如果之后股价大幅下跌到50，那么...
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年化收益4%以上的离岸美元工具（强实用）
2有一个问题是大家比较关心的：到底怎样才能无风险的投资债券？ 这个问题要从两个方面来看。首先是风险级别层面，我们默认国债是无风险的，企业债是有风险的。这个上回讲过了。 还有一个层面是持有时间。对于国债来说，如果你持有到期，是不会有任何风险的。不管你以什么价格买入，只要持有到期，都可以按照面值赎回，你的本金和利息一样不少，没有亏损一说。 但是如果你不持有到期，而...
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怎么抵消对冲通胀
2对冲通胀从入门到放弃 我今天这篇文章是来给你泼冷水的，如果你幻想有一款什么工具能帮你轻松对冲掉通胀，我有责任让你在这件事上尽快绝望。 首先明确一个定义：我今天说的是【对冲】通胀，而不是【跑赢】通胀。只要你的投资策略够厉害，你当然可以跑赢通胀。但对于没有厉害的投资策略的平民百姓，有没有方法可以把通胀简单对冲掉？就像做空期指来对冲系统性风险一样干净利落？ 答案是...
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期权投资 不再被忽悠（十三）
比率跨期价差 卖出一定数量的近期看涨期权，再买入数量较少的中远期看涨期权，因为卖出的比买入的看涨期权多 哪其中就包含裸期权，同时在建立这种价差时会有收入，如果股票到期时没有上涨到行权价之上 也会有盈利，但是因为有裸期权 所以质押要求会很高。 来举例：xyz股票45，4月50看涨卖1，7月50看涨卖1.5，如果是用牛市跨期价差来进行投资哪就是：卖出4月50的同...
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为什么卖看跌期权没有跌到行权价却有浮亏？
31. 为什么在卖put看跌期权的时候，没有跌到行权价却有浮亏？ 这个就是期权的盘中损益特性，在盘中和到期的损益完全不同，因此作为卖方，时间是好朋友，如果熬到时间没有打到行权价，那么就收获了全部的权利金。可以看一下图片方便理解，虚线部分是到期损益，蓝色，绿色，红色是盘中根据IV(波动率)变化的损益。盘中动一动会有浮亏，但是到期之后只要没跌破就收获了全部权利金。...
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期权投资 不再被忽悠（十二）
蝶式价差是一个中性价差，认为标的股票在到期时不涨也不跌 即可达到最大盈利，缺点就是手续费昂贵 风险和盈利都有限，优点就是这个策略只需要小额的投资。 一个蝶式价差有3个行权价 4手期权，包括买入1手行权价最低的看涨，卖出2手中间行权价的看涨，再买入1手行权价最高的看涨期权 举例：按12买入1手7月50看涨，按6卖出2手7月60看涨，再按3买入1手7月70看涨，...
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期权投资 不再被忽悠（十一）
今天给大家介绍“跨期价差” 也叫时间价差，是卖出一手近期期权 同时买入一个更远期的期权 两个期权行权价相同，这就是水平价差，盈利的秘诀是：时间对近期期权价值的侵蚀速度要比对远期期权块，例如：4月50看涨（3个月）价格5，7月50看涨（6个月）价格8，卖出4月的买入7月的，等到3个月后4月期权到期时 股票价格还是50块钱没有变化，哪之前4月50的看涨期权价格就...
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老虎证券感恩节活动，送TTTN
1活动规则 1、活动时间： 2018年11月14日00:00:00至2018年11月30日23:59:59； 2、获得奖励： 活动期间，用户在老虎证券首次存入资金且在3000美元以上（或等值港币），即可获得1股老虎互联网ETF（代码:TTTN），每位用户仅可获得一次奖励； · 环球账户存入资金的用户，所获得的奖励为1股老虎互联网ETF（代码:TTTN）的等值现...
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期权投资 不再被忽悠（九）
看涨期权价差策略的介绍： 在价差交易中 买入一个期权同时再卖出另一个期权，两个期权的标的物相同，两个期权都是看涨期权，通过卖出的期权来减少买入期权的风险 所有的价差都属于三个类别：垂直的 水平的 对角的 垂直就是到期日相同 但是行权价不同 水平就是行权价相同 到期日不同 对角就是垂直和水平相结合的 在后面讨论的价差都是主流的价差策略 价差的两条腿都是开仓交易...
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