期权投资 不再被忽悠（二十一）
终于到了“卖出跨式价差”的时刻了，这是我最喜欢的一种卖出价差的组合了～ 卖出的跨式价差分为有备兑和无备兑的 卖 … 继续阅读期权投资 不再被忽悠（二十一）
分类：投资教程
期权投资 不再被忽悠（二十）
卖出未备兑的看跌期权情况更为常见，这是一种看多的策略 看跌期权的卖出者有义务按行权价买入股票（买入股票给看跌期 … 继续阅读期权投资 不再被忽悠（二十）
期权投资 不再被忽悠（十九）
买入看涨期权同时买入看跌期权 在看涨期权买家的一种后续行动上，如果股票上涨 有了盈利 可以考虑卖入1手看跌期权 … 继续阅读期权投资 不再被忽悠（十九）
期权投资 不再被忽悠（十八）
这里要说的第一种就是买入看跌期权来限制持有股票在下行方面的亏损，这种头寸也叫做“合成看涨期权多头” 因为它的盈 … 继续阅读期权投资 不再被忽悠（十八）
期权投资 不再被忽悠（十七）
如果你看空一个股票 可以选择直接卖空或者 买入看跌期权 两者最大的却别就是 如果你买入看跌期权那么你的亏损是有 … 继续阅读期权投资 不再被忽悠（十七）
期权投资 不再被忽悠（十六）
如果一个策略涉及股票价格的向下运动，哪看涨期权就没有使用看跌期权效率高。（不必再使用哪些买入看涨期权同时卖空股 … 继续阅读期权投资 不再被忽悠（十六）
期权投资 不再被忽悠（十五）
任何价差都可以进行对角化：任何价差中可以用到期更远的看涨期权来代替现有的看涨期权多头 对角头寸的优势：如果价差 … 继续阅读期权投资 不再被忽悠（十五）
期权投资 不再被忽悠（十四）
反向跨期价差：在反向的跨期价差中交易者卖出长期看涨 买入短期看涨，这种反向跨期的盈利需要分两种情况 第一：股票 … 继续阅读期权投资 不再被忽悠（十四）
期权投资 不再被忽悠（十三）
比率跨期价差 卖出一定数量的近期看涨期权，再买入数量较少的中远期看涨期权，因为卖出的比买入的看涨期权多 哪其中 … 继续阅读期权投资 不再被忽悠（十三）
为什么卖看跌期权没有跌到行权价却有浮亏？
1. 为什么在卖put看跌期权的时候，没有跌到行权价却有浮亏？ 这个就是期权的盘中损益特性，在盘中和到期的损益 … 继续阅读为什么卖看跌期权没有跌到行权价却有浮亏？